Implizite Volatilität

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Unter der impliziten Volatilität versteht man eine Zahl, die das Maß für die erwarteten Preisschwankungen des Basiswertes darstellt.

Ihre Berechnung erfolgt über die Werte der aktuellen Marktpreise. Die implizite Volatilität findet beispielsweise Verwendung bei der Bewertung von Optionen. In Deutschland gilt der VDax als der bekannteste Index zur Bewertung der impliziten Volatilität. 

Geschrieben von Peter Bödeker